거래를 많이 할수록 기회가 늘어나는 게 아니라 비용도 같이 늘어난다.

신호가 더 자주 나오면 수익 기회가 많아 보입니다. 하지만 거래를 한 번 더 한다는 것은 수수료와 체결비용을 한 번 더 지불한다는 뜻이기도 합니다.

회전율이 높으면 작은 엣지도 비용에 민감합니다

한 거래의 기대수익이 작을수록 수수료와 스프레드가 차지하는 비중은 커집니다. 하루 수십 번 거래하는 전략은 비용 가정을 조금만 바꿔도 결과가 크게 변할 수 있습니다.

빈도는 샘플 수와 독립성을 동시에 착각하게 합니다

거래 수가 많아져도 같은 시장 움직임에서 연속으로 발생한 신호라면 서로 완전히 독립적이지 않을 수 있습니다. 단순 거래 건수만으로 통계적 확신을 과대평가하지 않아야 합니다.

빈도를 낮춰도 성능이 유지되는지 볼 수 있습니다

신호 품질이 낮은 구간을 제거하거나 최소 간격을 두었을 때 비용 대비 성과가 어떻게 변하는지 비교하면 전략이 “많이 거래해서” 좋아 보인 것인지 구분하는 데 도움이 됩니다.