시가 100, 고가 101, 저가 99, 종가 100.5인 봉이 있다고 가정해보겠습니다. 이 네 숫자만으로는 고가에 먼저 도달했는지, 저가에 먼저 도달했는지 알 수 없습니다. TradingView 공식 문서도 기본 브로커 에뮬레이터가 봉 내부 가격 순서에 가정을 사용한다고 설명합니다.
같은 봉, 반대 결과
봉 시작 전에 이미 100에 진입한 롱 포지션이 있고, 익절 100.8과 손절 99.5가 모두 활성화돼 있다고 가정하겠습니다. 가격은 아래 지점 사이를 연속적으로 움직이며, 먼저 닿은 청산 가격에서 즉시 체결된다는 단순 모델입니다.
| 구분 | 봉 내부 경로 | 먼저 만나는 조건 | 비용 전 수익률 |
|---|---|---|---|
| 경로 A | 100 → 101 → 99 → 100.5 | 익절 100.8 | +0.8% |
| 경로 B | 100 → 99 → 101 → 100.5 | 손절 99.5 | −0.5% |
유리한 쪽을 정답처럼 채우지 않기
이 예제에서는 intrabar_order_ambiguous=true를 별도로 기록합니다. 원래 봉은 그대로 남기고, 익절 우선과 손절 우선 가정이 결과를 얼마나 바꾸는지 함께 계산합니다. 이 두 값은 단순 모델의 시나리오 비교이지, 실제 체결 결과나 시장 전체의 상·하한을 보증하지 않습니다.
더 세밀한 데이터도 체결 보장은 아닙니다
더 짧은 봉이나 순서가 보존된 원본 이벤트는 어느 조건에 먼저 도달했는지 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 가격 순서를 더 정확히 아는 것과 내 주문이 그 가격에서 실제로 체결될 수 있었다는 것은 다른 주장입니다. 주문 도착 시각, 유동성, 부분 체결과 비용은 별도의 실행 가정으로 남겨야 합니다.
핵심
1분봉이 쓸모없다는 이야기가 아닙니다. 연구 질문이 요구하는 정보보다 데이터가 거칠 때, 생략된 순서를 수익에 유리하게 채우면 안 된다는 뜻입니다.
연결해서 읽기
백테스트 체결과 실제 체결의 차이 · 손절폭을 단일 숫자로 정할 때의 함정
출처와 재현
TradingView 공식 문서 — Strategies / Broker emulator
수치와 경로는 직접 구성한 교육용 가정입니다. 검사 코드와 실행 결과에서 OHLC 동일성과 첫 청산 조건을 확인할 수 있습니다. 투자 권유나 실전 수익성 주장이 아닙니다.